国债期货合约价值计算

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芝加哥期货交易所5年期国债期货的面值为100000美元,假设其报价为96-21...

1、美元×96＋325美元×21＝966525美元为该合约的价值。如果新的合约报价为97－02的话，则表明文该合约上涨了13/32点，就是13×325＝4025美元。

2、【答案】：C 98-15代表的价格为：98+15／32=98．46875(美元)；对应的合约价值为98．46875×100000／100=98468．75(美元)。

3、年期国债期货合1手面值100000美元，每点1000美元，变动单位（1/32）点=1000÷32=325美元。(注意：902应写成99-02，表示是99美元+2/32美元=90625美元，916应是98-16=95美元。

4、【答案】：A，B，C 100-96．40=3．6，则年贴现率为3．6％，3个月贴现率为3．6％/4=0．9％，利息为0．9％×1000000=9000，则债券的买人价格为1000000-9000=991000(美元)。

5、下面我们以美国芝加哥交易所的长期国债期货为例来说明其定价问题，其结论也适用于中期国债期货。

6、答案：A 【解析】在美国中长期国债期货报价中，比如9815(或98-15)，报价由两部分组成，9815。